Copenhagens fremtid lå i militæret, og Charles Vane solgte hesten videre til Hertugen af Wellington, der hurtigt opdagede, at Copenhagen var noget særligt. Wellington beskrev ham således: ”Der var måske hurtigere heste, uden tvivl mange meget smukkere, men når det kom til udholdenhed, så jeg aldrig hans lige…”
Hertugen red Copenhagen i flere slag, og det meste kendte var Slaget ved Waterloo 1815, hvor han slog Napoleons tropper efter at have siddet i sadlen i 17 timer. Man skulle mene, at Copenhagen efter den noget lange ridetur ville være udmattet, men da Hertugen steg af, og klappede sin hest som tak for tro tjeneste, kvitterede Copenhagen ved at sparke bagud, og Hertugen undgik med nød og næppe at blive sparket i hovedet.
Efter slaget ved Waterloo fortsatte Wellington med at ride Copenhagen ved ceremonier og militærparader, indtil Copenhagen blev pensioneret og kunne nyde sit otium på Stratfield Saye House, Wellingtons gods. Copenhagen blev 28 år, og efter hans død fik han en fuld militær begravelse med fanfare, salut og med mere. Efter sigende skulle Hertugen være blevet meget ophidset, da han under ceremonien opdagede, at Copenhagens ene hov var blevet skåret af som en souvenir. Hoven blev dog returneret nogle måneder efter begravelsen, og blev lavet om til et blækhus.
Nogle år senere blev Hertugen spurgt, om han var interesseret i at få Copenhagens skelet udstillet sammen med Marengo, Napoleons hest? Det afviste Hertugen prompte.
Oprindeligt blev Copenhagen begravet uden en gravsten. Men efter Wellingtons død, sørgede hans søn for en gravsten over den berømte hest med følgende ord:
*Here Lies
COPENHAGEN
The Charger ridden by
THE DUKE OF WELLINGTON
The entire day at the
BATTLE OF WATERLOO.
Born 1808. Died 1836.
God’s humbler instrument though meaner clay
Should share the glory of that glorious day.*
